米ドルインデックにダイバージェンス (逆行現象) が発生し、トレンド転換が近づいてきているように見えるので、記事にしてみました。
ダイバージェンスが何かについては1章に書いております。
1. まずはドルインデックスチャートを見る
ドルインデックスの週足チャート
上図を見ると、ローソク足は上昇しているのにRSIは切り下がっており、ダイバージェンス (逆行現象) が発生していることがわかります。
上図は週足ですが日足でも同様の傾向があり、またドル円やユーロドル、ポンドドル、NZドル米ドルでも同様の傾向です。
● ダイバージェンスとは
上に価格チャート、下にテクニカルチャートを並べた時、天井圏や底値圏で、価格の値動きとテクニカルの動きに相違が見られた時 (ダイバージェンス)、強い反転サインととらえる。
● RSIとは
RSI (Relative Strength Index) は相対力指数と言われるものだ。一定期間における価格の変動幅から相場の「買われ過ぎ」「売られ過ぎ」をパーセンテージで表したテクニカル指標で、オシレータ系の代表的な逆張り指標だ。
引用 ZAiが作った「FX」入門 改訂版 [ ザイFX！編集部×羊飼い ]
↓RSIの計算式 (例 RSIの期間を14に設定した場合)
A×100/(A+B)
A : 14日間の値上がり幅の平均
B : 14日間の値下がり幅の平均
2. 米ドルは投機筋のポジションも増加している
米ドルの投機筋のポジション
引用 COT Report: USD INDEX with COT Chart (COT Legacy Report, Futures Only) - Tradingster
直近2年を見ると米ドルのポジションは増加してきたことがわかります。
つまり、米ドルを欲しい人・機関は既に買っているということかと思われます。
価格が上がるには新たな買いが入る必要がありますが、ここからさらに増えるのでしょうか。
3. ダイバージェンスの事例
原油の週足チャート
2022年3～6月頃の間でトップの終値の線を引くと、ダイバージェンスが生じていることがわかります。
6月のピーク後に原油は下落してきています。
金の週足チャート
少し古いですが、金も2019年8月頃～2020年8月頃の間でダイバージェンスが発生しています。
やはり2020年8月頃から下落しています。
以上の事例から見てもダイバージェンスというのは比較的強いサインであることがわかります。
4. 最後に
さて、本日書いたように米ドルの上昇はピークアウトが近いと考えられますが、まだ上昇途中であり、下落には転じていません。
いつピークアウトするかは、クライマックストップのシグナルを見極めるしかないでしょう。
また、ドル円の場合は日銀の金融政策が変わらず円安傾向が続くと、あまり下がらないかもしれません。
その場合ユーロやポンド、豪ドルを買い、米ドルを売るなどの戦略を取ります。
その後円が強くなれば、ドル円ショートを狙うといったところでしょうか。
本記事のチャートは https://jp.tradingview.com/chart/qT0vElHG/ を使用しました。
また、テクニカルの用語は以下の本を参考にしました。
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ZAiが作った「FX」入門 改訂版 [ ザイFX！編集部×羊飼い ] 価格:1,760円 |
入門書ですがテクニカル分析の説明を網羅しており、FX以外にも使えます。
本日は以上です。最後まで読んでいただきありがとうございました。
9月に入り、以下の記事をリライトしました。
よろしければご参照下さい。
owngoalkun-credentials.hatenablog.com